2013년 12월물

일별 자료

개미와 큰손

자금력이 탄탄하고 늘 옳은 쪽으로 투자하는 기관들이다. 확신에 차 있고 정보가 풍부하고 전략적이다. 무엇보다 논리적이다. 주요 추세를 타고 노를 저어가며 작은 웅덩이는 다른 투자자들의 손에 맡기고 끈질기게 거대한 파도를 기다린다. 큰손은 다수가 기관 투자가이지만 큰손이라고 모두 기관 투자가는 아니다. 전형적인 큰손들은 굴리는 돈이 어마어마해서 급하게 수익을 얻을 필요가 없는 – 또는 급하게 수익을 얻을 수 없는 – 포지션 투자자들이다. 큰돈에 관심을 갖는다. 몸집이 커서 조심하지 않으면 이들이 건드리는 주식에 큰 영향을 미치기 때문에, 움직이지 않고 때를 기다리고 쉽게 포지션을 바꾸지 않는다. 장기 목표를 달성할 때까지 보유한다. 포트폴리오를 재구성할 때 시장을 들락날락하면서 남몰래, 그리고 대중이 그들이 터뜨리는 샴페인 소리를 듣지 못하게 면밀하게 계획된 전략을 실행한다. 큰손들은 자본 증식을 기대하며 매수한다. 큰손은 더 좋은 기회에 재투자하기 위해(굳이 다른 주식일 필요는 없다) 매도한다.

2013-11-19 일봉 추이
2013-11-19 일봉 추이

기관의 트레이딩 행위는 시장 추세의 큰 흐름을 통해 철저히 계획된 것이다.

지금까지 거래량 지표를 활용하는 몇 가지 방식을 연구했다. 각각의 지표는 시장이 행동을 개시하면 그날 수요와 공급의 상호작용을 나타내는 독특한 산출 방식을 갖고 있다. 그러나 기관의 매집과 분산 패턴은 이러한 매일의 움직임을 토대로 하지 않는다. 기관의 트레이딩 행위는 시장 추세의 큰 흐름을 통해 전략적으로 철저히 계획된 것이다. 이런 맥락에서 거래량을 인식하면 그 추세는 시장의 이면에서 축적되고 있는 힘을 포착하는 이상적인 방법이다. 시장의 단기 움직임들은 투자자를 현혹할 수 있고 때로는 고의적으로 오도하기도 한다. 하지만 장기적인 관점에서 보면 시장의 추세는 기관들의 행위를 드러내게 되어 있다. 이런 패턴들이 있다고 할 때 시간이 지나도 이러한 시장 추세들을 대비할 수 있는 거래량 지표가 요구된다.

2013-11-19장중 일봉 추이
2013-11-19장중 일봉 추이

큰손들의 행위를 어떻게 포착할 것인가?

암스지수

맥클러런 오실레이터

stockchart 데이터 목록

코스피 200 10분봉 대비 암스지수
코스피 200 10분봉 대비 암스지수
2013-11-19 암스지수
2013-11-19 코스피 200 대비 암스지수

2013-11-11일(D-3)

2013-11-11 상세
2013-11-11 상세
  • 옵션 만기일 D-3일로 단기 하락 추세 중에 시가 고가 형태로 풋매수자를 공포로 몰아가고 있다.
  • 상승 종목 수와 하락 종목 수 및 상승 종목의 시가총액과 하락 종목의 시가총액 비율에서 시가총액이 비중이 큰 종목이 상승한 것으로 나타남.
  • 거래량은 하락 종목의 거래량이 더 많은 것으로 나타남.
  • 이는 암스지수 1.98로 높게 나타나서 하락을 암시하고 있음.
2013-11-11 코스피10분 암스지수
2013-11-11 코스피10분 암스지수

2013-11-12일(D-2)

2013-11-12 상세
2013-11-12 상세
  • 옵션 만기일 D-2일로 단기 하락 추세 중에 전일대비 1.02% (+2.66P) 상승 마감. 풋매수자를 공포로 몰아가고 있다.
  • 상승 종목 수와 하락 종목 수 및 상승 종목의 시가총액과 하락 종목의 시가총액 비율에서 시가총액이 비중이 큰 종목이 상승한 것으로 나타남.
  • 거래량은 상승 종목의 거래량 비율이 높아
2013-11-12 코스피10분 암스지수
2013-11-12 코스피10분 암스지수

2013-11-13일(D-1)

2013-11-13 상세
2013-11-13 상세
  • 옵션 만기일 D-1일로 단기 하락 추세 중에 전일대비 -1.81% (-4.77P)로 하락 마감. 풋매수자가 승리한 장임
  • 상승 종목 수와 하락 종목 수 비율과 상승 종목의 시가총액과 하락 종목의 시가총액 비율에서 하락 시가총액이 비중이 더 크게 나타남.
  • 거래량은 하락 종목의 거래량 비율이 높아
  • 암스지수 0.54으로 나타나서 상승을 암시하고 있음.
2013-11-13 코스피10분 암스지수
2013-11-13 코스피10분 암스지수

2013-11-14일(옵션만기일)

2013-11-14 상세
2013-11-14 상세
  • 옵션 만기일로 단기 하락 추세 중에 전일대비 0.16% (+0.77P)로 상승 마감. 11시 30분 까지 풋에서 시세가 난 후 반등 1시 40분에서 다시 푸매수자가 승리하고 마감.
  • 상승 종목의 시가총액이 상대적으로 높음.
  • 거래량은 하락 종목의 거래량 비율이 높아
  • 암스지수 1.67로 나타나서 하락을 암시하고 있음.
2013-11-14 코스피10분 암스지수
2013-11-14 코스피10분 암스지수

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